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日米10年債金利差と米ドル円レートの関係

米ドル円 101円から119円



1989年1月からの2018年2月21日までの
以下のデータを取得した

米ドル円レート(日次)
米国10年国債金利(日次)
日本10年国債金利(月次)

日米国債の金利差2.7%から3.0%のデータを抽出


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結果を調査したところ

米ドル円レート101円から119円の間に
全データの80.6%が存在

単純平均もメジアンもガウス平均も約111円

σは5.7だった

106円台は統計上
決して不思議な値ではない

分布を正規分布と仮定するなら

105.3から116.7に68.2%が存在
99.6から122.4に95.4%が存在

折角調べたので、公開してみた

皆様のトレードの参考になれば


イールドカーブ 米国債 金利



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