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我が資産運用のシャープレシオを計算してみた

我が家の資産運用を分析してみた




リスク、リターン、シャープレシオを
我が家の投資用資産の推移データから
投資信託に見立ててシャープレシオを計算した


リタイア 家計 貯蓄 リタイア 家計 貯蓄


2009年末から2016年末までが実績値
2017年以降は推算値

過去の入金額は後追いでディーツ法で年単位で計算

データが少ないと ブレ幅が大きいため
4年目からデータをプロット


家計純資産 推移 シャープレシオ



年間リターン値は年数の経過とともに低下
その状況でリスク値は安定しているので
シャープレシオも下がっています

2016年末 7年間の運用実績で
リターンは 20.24%
シャープレシオは 1.70

2009年以降、年間で赤字がなかったことは
自分なりに とても満足しているところです


11年目となる2020年は推測値ですが
リターンは 17.56%
シャープレシオ 1.55 を想定しています


シャープレシオの指標にも欠点があるようですね


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